网格交易法详细讲解

网格交易，说白了，就是一种自动低买高卖的机器人。你设定一个价格区间，比如你看某个股票或者加密货币会在10块到20块之间来回震荡。然后你把这个区间分成很多份，像一张网。价格跌到网的某个节点，机器人就自动买入一点。价格涨回去，碰到上面一个节点，机器人就自动卖出，赚取差价。

它解决了一个交易中最反人性的问题：贪婪和恐惧。很多人看到跌了不敢买，怕继续跌；涨了不舍得卖，想赚更多。结果就是追涨杀跌，亏钱。网格交易是个没有感情的机器，它严格执行你预设的规则。跌了就买，涨了就卖，机械地重复。

咱们来把这个过程拆解一下，说说具体怎么操作。

第一步：选标的。
这不是随便选的。网格交易最适合的是那种长期在一个箱体里来回震荡的市场。如果一个东西一直在单边上涨，你用网格，会很快把手里的币或者股票都卖光，然后眼睁睁看着它继续涨，这叫“踏空”。反过来，如果它一路下跌，跌破了你的网格最低价，那你就会一路买到底，然后满手都是亏损的货，这叫“套牢”。所以，选一个波动大，但又涨不上去也跌不下来的东西，是最好的。比如一些进入稳定期的大盘股，或者一些过了爆炒期的主流加密货币，它们就经常在某个区间里来回晃。你可以去看看历史K线图，如果它过去几个月甚至一年的走势，看起来就像心电图一样上下起伏，而不是一条斜线，那它就可能是个不错的候选。

第二步：设定价格区间。
这是网格交易的命门，决定了你的生死。你要设定一个价格上限和一个价格下限。价格在这个区间里跑，你的机器人才能工作。
上限怎么定？可以找最近几个月的压力位。就是那个价格涨到那就好几次都涨不上去的点。
下限怎么定？找支撑位。就是价格跌到那就好几次都跌不下去的点。
这个区间不能太窄，太窄了价格很容易就跑出去了，网格就失效了。也不能太宽，太宽了你的资金利用率会很低，可能等很久都成交不了一单。举个例子，某个币现在价格是100，你观察到它过去半年主要在80到120之间活动。那你就可以把80设为下限，120设为上限。这是一个比较稳妥的思路。

第三步：决定网格数量。
在80到120这个区间里，你要切多少刀？也就是设多少个格子。
格子的数量决定了你交易的频率和每笔的利润。
格子少，比如你只设10个格。那每个格子之间的价差就大（(120-80)/10 = 4）。价格波动要超过4块钱，你才能完成一次买卖，赚这4块的差价。好处是每笔利润高，坏处是成交机会少。
格子多，比如你设40个格。那每个格子之间的价差就小（(120-80)/40 = 1）。价格只要波动1块钱，就能成交一笔。好处是交易频繁，资金流动快，能抓住小波动。坏处是每笔利润薄，而且交易手续费会是个大问题。如果每笔赚的钱还不够付手续费，那你就是在给交易所打工。

所以，这里有个平衡。一般来说，我会看这个标的平时的波动幅度。如果它平时波动就小，那我格子会设密一点。如果波动大，就设稀疏一点。还有一个计算方法，就是确保每一格的利润率，至少要大于（买入手续费 + 卖出手续费）的两倍。比如你的交易手续费是千分之一，买卖一次就是千分之二。那你每一格的价差利润率最好要做到千分之四以上，这样才有意义。

第四步：投入资金。
决定好前面三步，系统会告诉你总共需要投入多少钱。这些钱一部分会用来直接买入底仓（因为当前价格下方有很多买单要挂），另一部分会以稳定币或现金的形式留着，等待价格下跌后执行买入。你的资金就被分散到这张大网的各个节点上了。

现在说说它的好处，很明显。
首先，它让你摆脱了情绪。交易的大敌就是情绪。网格交易把决策过程前置了，一旦开始运行，你就成了旁观者。这对于管不住自己手的人来说，是个好东西。
其次，它特别适合震荡市。在那种市场里，追趋势的策略会左右挨打，但网格交易却能像个渔夫一样，在波浪中反复捞鱼，积少成多。别人烦死的行情，正是网格赚钱的行情。
而且，它不怎么需要你花时间。设置好了，偶尔看一眼就行。不用每天盯盘，这对上班族很友好。

但是，它的风险和缺点也同样突出，你必须清楚。
最大的风险，就是我前面提到的单边行情。
如果市场突然转牛，价格一路突破你的网格上限。你的机器人会把你手里的货在上涨途中分批卖光。等你回过神来，你已经空仓了，错过了后面最大的涨幅。虽然你也赚钱了，但你会很难受，因为本来可以赚得更多。
更可怕的是单边下跌。价格一路跌破你的网行下限。你的机器人会忠实地在下跌途中一路买、一路买，直到在最低点附近把所有准备好的资金都花光，买成满仓的现货。然后价格继续跌，你的网格失效了，你手里攥着一堆不断贬值的资产，被牢牢套住。这时候你只能祈祷价格能涨回来，否则就是实际的亏损。

另一个缺点是资金利用率不高。你的总资金被分成了很多份，挂在不同的价格点位。在任何一个时间点，其实大部分资金都是闲置的，在“等命令”。如果是在一个明确的牛市里，你把这些钱全部用来买入并持有，收益会高得多。网格交易是用牺牲部分潜在收益的代价，来换取在震荡行情中的稳定套利。

最后还有个细节，交易费用。网格交易是高频交易，买卖非常频繁。如果你的平台收费很高，或者你设置的格子太密、每格利润太薄，那手续费会吃掉你很大一部分利润。在开始之前，一定要把手续费算清楚。

总结一下我的个人经验：
1. 别用网格交易去碰那些你不了解、或者有暴涨暴跌风险的山寨币、垃圾股。老老实实选那些有基本面支撑、市场比较成熟的标的。
2. 开单前，多花点时间研究历史走势，把价格区间设置得合理一点。可以参考布林带指标的上下轨，或者手动划出支撑和压力通道。范围留得宽一些，比窄一些要安全。
3. 不要把全部家当都投进去。网格交易只是你资产配置的一部分，一个工具而已。用你能承受损失的闲钱去跑。
4. 定期检查你的网格。比如一两个星期，或者一个月，看看价格是不是快要跑出区间了。如果市场基本面发生了重大变化，比如公司出了大利空，或者行业政策变了，要果断停止网格，手动处理仓位。别当甩手掌柜。

网格交易不是什么财富密码，它不能让你一夜暴富。它就是一个策略工具，帮你处理特定的一种市场行情（震荡市）。用对了，它能帮你稳定地赚点小钱，而且省心。用错了，或者遇到极端的单边行情，它也会让你亏得很难受。关键在于你是否理解它的原理、清楚它的适用范围和风险。